Ano ang mga modelo ng financial factor?
Ano ang mga modelo ng financial factor?

Video: Ano ang mga modelo ng financial factor?

Video: Ano ang mga modelo ng financial factor?
Video: Ano ba ang trabaho ng isang Financial Advisor? 2024, Nobyembre
Anonim

Mga Modelong Salik ay mga modelo sa pananalapi na incorporate mga kadahilanan (macroeconomic, fundamental at statistical) upang matukoy ang equilibrium sa merkado at kalkulahin ang kinakailangang rate ng return. Pag-maximize ng labis na pagbabalik ibig sabihin, Alpha (α) (tatalakayin sa huling bahagi ng artikulong ito) ng portfolio.

Kung gayon, ano ang isang modelo ng kadahilanan sa pananalapi?

Modelo ng Salik . Isang mathematical na pagkalkula ng lawak ng macroeconomic mga kadahilanan makakaapekto sa mga mahalagang papel sa isang portfolio. Isang istatistika modelo ng kadahilanan sinusubukang ipaliwanag ang mga panganib partikular sa isang pamumuhunan. Isang pangunahing modelo ng kadahilanan tumitingin sa mga panganib sa isang industriya o merkado na maaaring makaapekto sa isang portfolio.

Kasunod nito, ang tanong ay, ano ang isang solong modelo ng kadahilanan? Walang asawa - modelo ng kadahilanan . A modelo ng mga pagbabalik ng seguridad na kinikilala lamang ang isang karaniwan salik . Ang nag-iisang salik ay karaniwang ang pagbabalik sa merkado.

Sa ganitong paraan, ang CAPM ba ay isang solong salik na modelo?

Ang isa- modelo ng kadahilanan , na tinatawag na capital asset pricing modelo ( CAPM ), ay binuo noong unang bahagi ng 1960s. CAPM nagdadagdag ng a nag-iisang salik sa equation: panganib na sinusukat ng standard deviation. NA-PROMOTE. CAPM sinasabing mas mapanganib ang stock, mas malaki ang inaasahang pagbabalik nito.

Ano ang modelo ng Barra?

Ang Barra Ang Risk Factor Analysis ay isang multi-factor modelo , ginawa ni Barra Inc., na ginagamit upang sukatin ang pangkalahatang panganib na nauugnay sa isang seguridad na nauugnay sa merkado. Barra Ang Risk Factor Analysis ay nagsasama ng higit sa 40 mga sukatan ng data, kabilang ang paglago ng mga kita, pagbabahagi ng turnover at rating ng senior na utang.

Inirerekumendang: